Finanza e assicurazioni - Finance and insurance

Concetti fondamentali nell’analisi delle serie storiche Le componenti deterministiche di una serie storica e tecniche di scomposizione Le componenti stocastiche di una serie storica Modelli ARMA per serie storiche stazionarie Modelli ARIMA per serie storiche non stazionarie Specificazione del modello, stima dei parametri e diagnostiche Modelli ARCH e GARCH per la stima della volatilità La previsione delle serie storiche Cenni sull’analisi delle serie storiche multivariate (VAR, cointegrazione e VECM) Applicazioni su serie storiche finanziarie in ambiente software R

Conoscenza degli elementi di statistica di base

Cryer J.D., Chan K.S. (2008) Time Series Analysis With Applications in R (2a ed) Materiale didattico fornito dal docente Letture integrative: Shumway R.H., Stoffer D.S. (2016) Time Series Analysis and Its Applications with R Examples (4a ed) Brockwell P.J., David R.A. (2012-16) Introduction to Time Series and Forecasting (2-3a ed) Hamilton J.D. (1994) Time Series Analysis

Non obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Prova scritta con l'ausilio del software R per l'analisi di serie storiche reali e eventuale orale. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza degli argomenti teorici, essere in grado di eseguire elaborazioni statistiche in ambiente R e di interpretare correttamente i risultati.

Lezioni frontali si alterneranno a esperienze di laboratorio.