| 1017162 | Matematica corso avanzato [SECS-S/06] [ITA] | 1º | 1º | 9 |
Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti le basi imprescindibili di algebra lineare, funzioni di più variabili, ottimizzazione libera e vincolata, metodi risolutivi per equazioni differenziali. Si tratta del background matematico essenziale per l’implementazione di modelli matematici per l’economia e la finanza. Gli studenti che avranno superato l’esame saranno in grado di comprendere e applicare la modellistica economico-finanziaria. Sapranno usare gli strumenti matematici di base per la valutazione di problemi finanziari (quali diagonalizzazione di matrici, analisi delle proprietà delle funzioni di più variabili, massimizzazione/minimizzazione di funzioni con o senza vincoli, risoluzione di equazioni e sistemi differenziali) in modo coerente con le teorie economico-finanziarie. Acquisiranno la conoscenza dei modelli matematici e la capacità di applicare queste metodologie a problemi reali, identificando il modello più adatto e interpretando correttamente i risultati.
L’approccio didattico, basato su lezioni teoriche ed esercitazioni guidate, favorisce lo sviluppo di autonomia di giudizio nella scelta degli strumenti matematici, di abilità comunicative nella presentazione di risultati quantitativi e di capacità di apprendimento autonomo nel proseguire lo studio di tematiche avanzate. Pertanto, il corso rappresenta un pilastro fondamentale del percorso formativo, strettamente collegato all’insegnamento di Probabilità e processi stocastici per le assicurazioni e la finanza e sostanziale per gli insegnamenti successivi di Teoria del rischio, Finanza quantitativa, Metodi e modelli per la finanza, Analisi delle serie storiche e Matematica attuariale per le assicurazioni private.
|
| 10589748 | ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI [SECS-P/01] [ITA] | 1º | 1º | 6 |
Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti una preparazione solida e coerente sul funzionamento dei sistemi economico-finanziari internazionali, analizzandone le caratteristiche strutturali, le dinamiche evolutive e i principali fattori che ne influenzano i cambiamenti. Vengono presentati modelli economici teorici ed empirici, finalizzati alla comprensione e alla valutazione dei fenomeni che caratterizzano i mercati finanziari moderni. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di comprendere e applicare i principali modelli dell’economia finanziaria per la valutazione delle attività finanziarie e l’analisi dei mercati. Sapranno utilizzare strumenti quantitativi e metodologici per elaborare dati, interpretare criticamente i risultati e confrontare differenti approcci analitici. Acquisiranno inoltre un linguaggio tecnico adeguato al contesto economico-finanziario e la capacità di integrare conoscenze teoriche e applicative in un quadro concettuale coerente. L’impostazione del corso, che combina esposizione teorica ed esercitazioni applicative, promuove autonomia di giudizio nell’analisi dei fenomeni economico-finanziari, abilità comunicative nella presentazione dei risultati e capacità di apprendimento autonomo nell’approfondimento di nuovi modelli e strumenti analitici. Pertanto, il corso costituisce una componente fondamentale del percorso formativo, fornendo le competenze necessarie per affrontare con successo gli insegnamenti quantitativi e finanziari del secondo anno.
|
| 10621049 | PROBABILITÀ E PROCESSI STOCASTICI PER LE ASSICURAZIONI E LA FINANZA [SECS-S/06] [ITA] | 1º | 1º | 9 |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi fondamentali della moderna teoria del calcolo delle probabilità e dei processi stocastici, con particolare riferimento ai modelli utilizzati nella finanza quantitativa e nelle scienze attuariali. L’obiettivo è offrire una trattazione rigorosa, fornendo gli strumenti necessari per riconoscere e utilizzare i modelli più appropriati nella rappresentazione di fenomeni reali complessi. Gli studenti che avranno superato l’esame saranno in grado di comprendere e applicare gli strumenti probabilistici più idonei alla modellistica dell’incertezza e dei fenomeni finanziari e assicurativi che evolvono nel tempo, sapranno
esporre, collegare e confrontare i principali concetti e risultati, nonché risolvere problemi coniugando conoscenze teoriche e competenze operative.
Poiché molti problemi ammettono soluzioni alternative, lo studente svilupperà la capacità di valutare criticamente le diverse metodologie e di selezionare l’approccio più adeguato per descrivere un determinato problema reale (finanziario o assicurativo), riconoscendone i presupposti e i limiti di applicabilità. Il corso favorisce inoltre lo sviluppo di autonomia di giudizio nell’analisi dei modelli e nell’interpretazione dei risultati, di abilità comunicative per l’uso del linguaggio matematico e probabilistico, e di capacità di apprendimento continuo, grazie all’integrazione tra lezioni teoriche, esercitazioni e studio individuale. Pertanto, gli studenti acquisiranno le competenze di base necessarie per proseguire con profitto gli studi in ambito quantitativo e affrontare con successo gli insegnamenti avanzati di Finanza quantitativa, Metodi e modelli per la finanza, Teoria del rischio e Analisi delle serie storiche.
|
| 1016857 | ANALISI DELLE SERIE STORICHE [SECS-S/01] [ITA] | 1º | 2º | 6 |
Obiettivi formativi l corso fornisce le conoscenze teoriche e operative necessarie per l’analisi delle serie storiche economiche e finanziarie, con l’obiettivo di sviluppare la capacità di interpretare i dati e applicare modelli statistici adeguati alla rappresentazione dei fenomeni osservati. Gli studenti acquisiranno familiarità con i principali metodi di modellizzazione e previsione utilizzati per analizzare l’evoluzione temporale dei mercati finanziari e quantificare l’incertezza associata alla loro volatilità. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti applicativi, con l’utilizzo di software statistici per l’elaborazione dei dati e la stima dei modelli. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di comprendere, applicare e valutare criticamente i principali modelli per l’analisi delle serie temporali, identificare le metodologie statistiche più appropriate in relazione ai fenomeni analizzati e interpretare con autonomia e rigore i risultati ottenuti. Dimostreranno capacità di giudizio indipendente nella selezione dei modelli e nella valutazione delle loro prestazioni, nonché abilità comunicative nel presentare e discutere i risultati, utilizzando un linguaggio tecnico chiaro e coerente con la disciplina. Gli studenti svilupperanno, inoltre, capacità di apprendimento autonomo e continuo, utili per approfondire le metodologie statistiche avanzate e per proseguire in percorsi di specializzazione o di ricerca in ambito quantitativo.
|
| 1018037 | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI INTERNAZIONALI [SECS-P/11] [ITA] | 1º | 2º | 6 |
Obiettivi formativi L’insegnamento fornisce agli studenti una conoscenza approfondita dei sistemi economico-finanziari, con particolare attenzione alle loro strutture, ai meccanismi di funzionamento e ai fattori che ne determinano l’evoluzione nei diversi contesti nazionali e internazionali. Il corso si propone di sviluppare una visione comparata dei principali sistemi finanziari, favorendo la comprensione del ruolo che essi svolgono nello sviluppo economico e nelle dinamiche della regolamentazione dei mercati e degli intermediari. Al termine del corso, gli studenti sapranno riconoscere, comprendere e applicare i modelli teorici ed empirici utili per analizzare le caratteristiche e l’evoluzione dei sistemi finanziari internazionali; saranno in grado di valutare criticamente i modelli di business degli intermediari, di interpretare e contestualizzare le trasformazioni dei mercati e degli strumenti finanziari anche alla luce dei quadri normativi nazionali e sovranazionali, e di selezionare le soluzioni più adeguate ai fini del miglioramento dell’efficienza del sistema. L’impostazione del corso, che combina l’analisi teorica con casi ed esempi tratti dall’attualità dei mercati, favorisce lo sviluppo di autonomia di giudizio nella valutazione delle dinamiche economico-finanziarie, di abilità comunicative per presentare in modo chiaro e rigoroso concetti complessi a interlocutori specialisti e non specialisti, e di capacità di apprendimento autonomo per aggiornare e ampliare le proprie conoscenze in relazione all’evoluzione dei mercati e della regolamentazione. Pertanto, le competenze acquisite consentiranno agli studenti di consolidare le basi analitiche necessarie per proseguire con profitto negli insegnamenti avanzati dell’area economico-finanziaria e per un futuro inserimento professionale.
|
| 1017130 | FINANZA QUANTITATIVA [SECS-S/06] [ITA] | 1º | 2º | 9 |
Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti gli strumenti teorici, metodologici e computazionali necessari per la valutazione dei titoli derivati nei principali mercati finanziari. La trattazione dei modelli di pricing e delle relative tecniche numeriche è accompagnata dall’implementazione pratica mediante l’utilizzo di software per l’analisi quantitativa, impiegati anche per la calibrazione dei modelli su dati di mercato. Gli studenti che avranno superato l’esame saranno in grado di comprendere la logica economico-finanziaria dei contratti derivati e di applicare i principali modelli stocastici di valutazione basati sul principio di non arbitraggio, sia in tempo discreto che continuo. Sapranno analizzare e confrontare le diverse metodologie numeriche, identificando di volta in volta la soluzione più efficiente e coerente con il problema di pricing considerato, e saranno in grado di tradurre la formulazione teorica dei modelli in implementazioni computazionali adeguate. Lo sviluppo delle attività di esercitazione e la discussione dei risultati favoriranno la capacità di giudizio autonomo nella scelta e nella calibrazione dei modelli, nonché la valutazione critica dei risultati ottenuti alla luce delle ipotesi teoriche e delle condizioni di mercato. Gli studenti acquisiranno inoltre abilità comunicative nel presentare, in forma orale e scritta, analisi e risultati quantitativi, utilizzando un linguaggio tecnico rigoroso e coerente con la disciplina. Infine, il corso mira a potenziare la capacità di apprendimento autonomo e continuo, fornendo un metodo di studio e di lavoro che consenta di approfondire in modo indipendente gli sviluppi della modellizzazione finanziaria. Le competenze acquisite costituiranno una base solida per proseguire in percorsi di alta formazione, quali master di secondo livello o dottorati di ricerca in ambito quantitativo-finanziario.
|
| AAF2551 | LABORATORIO DI STATISTICA E SERIE STORICHE [N/D] [ITA] | 1º | 2º | 3 |
Obiettivi formativi Il corso mira a fornire agli studenti competenze pratiche nell’uso dei principali metodi e modelli statistici per l’analisi di serie storiche univariate, con particolare riferimento a fenomeni finanziari. Gli studenti acquisiranno abilità nell’utilizzo di software statistici per costruire modelli interpretativi e predittivi e saranno in grado di identificare e applicare i modelli più appropriati per lo studio e la previsione dei dati dei mercati finanziari, considerando anche la loro volatilità. L’uso operativo di strumenti come R favorirà la comprensione approfondita del funzionamento dei modelli teorici e ne stimolerà l’applicazione consapevole in contesti reali. Al termine del corso, lo studente avrà sviluppato una solida sensibilità all’analisi empirica dei dati e una preparazione pratica utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.
|
| Optional group: 2 | | | |
| 1055921 | METODI E MODELLI PER LA FINANZA [SECS-S/06] [ITA] | 2º | 1º | 9 |
Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti una solida preparazione sugli strumenti matematici fondamentali per la costruzione, la comprensione e l’applicazione di modelli a tempo continuo nell’analisi dei mercati finanziari, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli derivati. A partire dalle basi del calcolo stocastico, vengono trattati i principali modelli della finanza quantitativa, tra cui il modello di Black–Scholes–Merton e le sue estensioni a volatilità stocastica (come il modello di Heston), nonché i modelli di Vasicek, Cox–Ingersoll–Ross e Hull–White per la descrizione della struttura a termine dei tassi d’interesse. È inoltre introdotta la modellistica del rischio di credito, sia di tipo strutturale sia a intensità, e la valutazione di strumenti finanziari soggetti a rischio di default. Pur mantenendo un’impostazione teorico-metodologica, il corso integra costantemente la formalizzazione matematica con applicazioni a scenari reali, sviluppando la capacità di riconoscere, analizzare e interpretare i meccanismi di volatilità, rischio e correlazione nei mercati finanziari. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di comprendere, applicare e interpretare i principali modelli della finanza matematica a tempo continuo, utilizzando le tecniche del calcolo stocastico per l’analisi e la valutazione di strumenti derivati e tassi d’interesse. Sapranno selezionare autonomamente la modellizzazione più appropriata per diversi contesti finanziari, valutando criticamente metodi e risultati. L’approccio analitico e rigoroso del corso favorisce inoltre lo sviluppo di autonomia di giudizio nella scelta e nella valutazione dei modelli, di abilità comunicative nella presentazione dei risultati e di capacità di apprendimento autonomo nell’approfondimento di nuovi sviluppi della finanza quantitativa. Infatti, le competenze acquisite consentono agli studenti di proseguire con successo verso percorsi di alta formazione, quali master di secondo livello o dottorati di ricerca, o di inserirsi professionalmente in ambiti di finanza quantitativa, risk management e analisi dei mercati finanziari.
|
| 1017275 | VALUTAZIONE D'AZIENDA [SECS-P/07] [ITA] | 2º | 1º | 6 |
Obiettivi formativi Il corso fornisce le conoscenze teoriche e operative necessarie per comprendere e applicare i principali modelli e metodi di valutazione d’impresa, con riferimento agli approcci adottati nella prassi professionale e nei mercati finanziari internazionali. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione di società industriali, finanziarie e assicurative, nonché alle operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni e quotazioni in borsa. Gli studenti acquisiranno padronanza dei fondamenti della corporate finance e svilupperanno la capacità di analizzare la struttura economico-finanziaria delle imprese, riclassificare bilanci redatti secondo principi civilistici o IAS/IFRS e valutare la creazione di valore aziendale. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di comprendere e applicare criticamente le principali metodologie di valutazione d’azienda, analizzare in autonomia situazioni economico-finanziarie complesse e valutare le scelte gestionali e strategiche sottostanti ai processi di stima. Dimostreranno autonomia di giudizio nell’utilizzo dei diversi criteri valutativi e nella formulazione di giudizi coerenti con i risultati delle analisi svolte. Svilupperanno inoltre abilità comunicative adeguate per presentare con chiarezza e rigore tecnico i risultati delle valutazioni e redigere relazioni di stima fondate e motivate. Infine, acquisiranno capacità di apprendimento autonomo e analitico, indispensabili per affrontare con metodo rigoroso le problematiche aziendali in ottica quantitativa e per proseguire, se desiderato, verso percorsi di specializzazione in ambito finanziario o professionale.
|
| 10620927 | OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI [SECS-S/06] [ITA] | 2º | 1º | 9 |
Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti le conoscenze teoriche e operative necessarie per comprendere, valutare e gestire i rischi finanziari. In particolare, consente di acquisire le competenze per la determinazione del fair value di strumenti finanziari, la costruzione di indicatori di performance (KPI) e la realizzazione di analisi quantitative e di scenario in contesti di mercato reali. L’insegnamento combina la trattazione teorica con l’applicazione pratica delle metodologie più utilizzate nella prassi finanziaria, sviluppando la capacità di individuare la modellizzazione quantitativa più adeguata a descrivere i fenomeni di mercato e di tradurre i principi teorici in strumenti di analisi e supporto alle decisioni. L’uso di software per il calcolo, la simulazione e la rappresentazione dei risultati consente agli studenti di consolidare le competenze operative e di interpretare criticamente gli output delle analisi. Attraverso lo studio di casi applicativi, gli studenti svilupperanno autonomia di giudizio, capacità di problem solving e sensibilità alle logiche previsive dei mercati finanziari. Il corso contribuisce inoltre a migliorare le abilità comunicative, promuovendo l’uso del linguaggio tecnico-finanziario in forma scritta e orale, e a consolidare un metodo di apprendimento autonomo e critico, utile per affrontare tematiche avanzate di analisi quantitativa e gestione del rischio, anche in prospettiva di percorsi di specializzazione post-laurea.
|
| 1055932 | DIRITTO DEL MERCATO E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI [IUS/05] [ITA] | 2º | 2º | 6 |
Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti una conoscenza approfondita del quadro normativo nazionale ed europeo che disciplina i mercati finanziari, con particolare attenzione alla vigilanza esercitata dalle Autorità competenti sui mercati e sui soggetti abilitati. Sono inoltre analizzate le principali caratteristiche dei prodotti e degli strumenti finanziari, nonché la regolazione dei mercati e la disciplina della condotta degli intermediari. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di comprendere e interpretare il complesso sistema regolatorio (direttive UE, T.U.F., regolamenti CONSOB, pronunce CONSOB) che governa il mercato finanziario nelle sue diverse componenti: strumenti, intermediari, organizzazione dei mercati, emittenti e società di revisione. Le attività di analisi e discussione dei testi normativi consentiranno agli studenti di sviluppare una capacità critica e interpretativa matura, utile per comprendere l’evoluzione del diritto dei mercati finanziari. Gli studenti svilupperanno inoltre un linguaggio tecnico-giuridico appropriato, necessario per presentare e discutere in modo chiaro e rigoroso gli argomenti appresi, sia oralmente che in forma scritta. Il corso contribuisce infine a consolidare la capacità di apprendimento autonomo, fornendo un metodo di studio e di analisi che permetta di approfondire con indipendenza gli sviluppi normativi e regolatori del settore, e di proseguire con adeguata preparazione in percorsi di specializzazione post-laurea.
|
| AAF2549 | LABORATORIO DI PYTHON PER LA FINANZA [N/D] [ITA] | 2º | 2º | 3 |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti competenze pratiche nell’uso del linguaggio di programmazione Python per affrontare problemi concreti in ambito finanziario, tra cui analisi dei dati di mercato, risk management e implementazione di algoritmi computazionali. Durante le lezioni verranno presentati la sintassi di Python, le principali librerie per la manipolazione, il reperimento e la visualizzazione dei dati finanziari, nonché strumenti di calcolo scientifico e alcuni elementi di machine learning applicati alla finanza. L’impostazione laboratoriale, basata sull’alternanza tra spiegazioni del docente e attività pratica di coding, mira a sviluppare autonomia operativa, capacità analitica e consapevolezza critica nell’uso degli strumenti computazionali.
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di progettare e implementare soluzioni computazionali a problemi finanziari, comprendendo e illustrando il funzionamento di un codice Python e degli algoritmi implementati. Acquisiranno competenze nell’identificazione delle tecniche più appropriate, nell’uso delle librerie Python e nella interpretazione critica dei risultati. La formazione sviluppata favorirà la capacità di formulare giudizi autonomi sulle scelte metodologiche, di comunicare in modo chiaro i risultati ottenuti sia oralmente sia per iscritto, e di consolidare un metodo di apprendimento autonomo utile per affrontare ulteriori approfondimenti in ambito computazionale e finanziario. Le competenze acquisite completano la formazione teorica, preparando gli studenti all’inserimento professionale in ambito finanziario o alla prosecuzione degli studi in percorsi avanzati.
|
| A SCELTA DELLO STUDENTE [N/D] [ITA] | 2º | 2º | 9 |
Obiettivi formativi Gli ordinamenti didattici 270 prevedono, all’interno di ciascun Corso di studio, uno specifico numero di crediti formativi da destinare alle "attività a scelta dello studente". Il numero di crediti previsti per questo corso è pari a 9. Tali attività consistono in esami relativi a moduli attivati nei corsi di Laurea magistrale della Facoltà o di altre Facoltà di Sapienza.
|
| AAF1019 | PROVA FINALE [N/D] [ITA] | 2º | 2º | 21 |
Obiettivi formativi La prova finale del corso di laurea magistrale consiste nell’elaborazione e nella discussione di una Tesi di laurea, che attesta l’acquisizione da parte dello studente di conoscenze avanzate e competenze specialistiche nell’ambito dei modelli quantitativi, delle tecniche computazionali e della loro applicazione a problemi finanziari, assicurativi e di risk management. La tesi rappresenta un’esperienza di approfondimento metodologico e sperimentale, nella quale lo studente integra le conoscenze acquisite nei diversi insegnamenti del percorso, confrontandosi con la letteratura scientifica e producendo un contributo originale sul tema scelto. Gli studenti svilupperanno la capacità di analizzare fenomeni complessi, di selezionare e applicare il modello quantitativo più appropriato, di individuare, raccogliere e elaborare dati, e di interpretare scenari di mercato e di rischio, facendo uso di strumenti digitali come Excel, dashboard, simulatori e software dedicati. L’attività di tesi favorisce anche lo sviluppo di abilità collaborative, attraverso il confronto con docenti e tra pari, e rafforza la capacità di comunicare in modo chiaro, sintetico e tecnico i risultati delle analisi, con particolare attenzione alla presentazione e argomentazione di strategie di investimento, copertura e gestione del rischio. Al termine del percorso, lo studente sarà in grado di aggiornare autonomamente le proprie competenze quantitative e normative, in funzione delle evoluzioni dei mercati e delle tecniche di gestione del rischio. La Tesi certifica inoltre la maturità scientifica e l’autonomia critica necessarie per proseguire in percorsi di specializzazione post-laurea, quali master di secondo livello e dottorati di ricerca, e fornisce una solida preparazione per l’accesso all’esame di stato per la professione di attuario o per l’inserimento professionale in contesti finanziari e assicurativi complessi.
|
| Optional group: AAF-Finanza | | | |
