Notizie
In questa pagina potete trovare avvisi, informazioni, materiali didattici e risultati esami relativi ai seguenti insegnamenti:
- Metodi e Modelli per la Finanza - 9 CFU (CdLM Finanza e Assicurazioni)
- Matematica Finanziaria, Canale M-Z (CdL Economia e Finanza)
- Metodi e Modelli per la Finanza - 6 CFU (CdLM Finanza e Assicurazioni, a.a. 2019/2020)
- Finanza Quantitativa (CdLM Finanza e Assicurazioni) -- fino all'a.a. 2024/2025
Avvisi Generali del Docente:
- Metodi e modelli per la Finanza (Finanza e Assicurazioni, LM-16): Si informano le studentesse e gli studenti che le lezioni del corso di Metodi e Modelli per la finanza (CdLM Fnass, 2° anno - 1° semestre) per l'a.a. 2025/2026 avranno inizio il 22 settembre 2025, secondo il seguente orario:
- lunedì 10-12, Aula 6C (Facoltà di Economia, piano terra)
- martedì 14-16, Aula 6C (Facoltà di Economia, piano terra)
- venerdì 10-12, Aula 6C (Facoltà di Economia, piano terra)
Le lezioni si teranno esclusivamente in presenza. Tutti i dettagli sul corso saranno disponibili al più presto all'interno del syllabus dedicato (Classroom dedicata disponibile qui).
Il syllabus del corso è disponibile qui.
Le tracce delle prove d'esame degli appelli precedenti sono disponibili qui.
- Matematica Finanziaria (Economia e Finanza - Canale M-Z, L-33):
- Si informano le studentesse e gli studenti che le lezioni del corso di Matematica Finanziaria (Canale M-Z, CdL Economia e Finanza, 3° anno - 1° semestre) per l'a.a. 2025/2026 avranno inizio il 22 settembre 2025, secondo il seguente orario:
- lunedì 12-14, Aula 8B (Facoltà di Economia, piano -1)
- martedì 16-18, Aula 9A (Facoltà di Economia, piano -1)
- Giovedì 14-16, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
Le lezioni si teranno esclusivamente in presenza. Tutte le informazioni del corso (programma, libri di testo e testi consigliati, obiettivi formativi, prerequisiti, esame finale e politica dei voti, calendario settimanale preliminare del corso, orari di ricevimento, repository per materiale didattico aggiuntivo) sono a disposizione delle studentesse e degli studenti nella Classroom dedicata (disponibile qui).
Il syllabus del corso è disponibile qui.
Le tracce delle prove d'esame degli appelli precedenti sono disponibili qui.
RICEVIMENTO STUDENTI - AVVISO GENERALE
Il Ricevimento Studenti è fissato il lunedì dalle 15.30 alle 17.00. Il ricevimento prosegue in presenza. In caso particolari e concordati precedentemente, il ricevimento si potrà tenere anche e a distanza al seguente link:
https://meet.google.com/zeo-toah-hpy
Il ricevimento online deve essere concordato via email con almeno 48 ore di anticipo.
L'orario di Ricevimento Studenti presente su questa pagina è valido dall'inizio del periodo di attività didattica al termine della prima sessione d'esame. Al di fuori di tale finestra temporale, il Ricevimento Studenti deve essere concordato esclusivamente via email con la docente.
TESISTI E LAUREANDI - AVVISO GENERALE:
Si prega di leggere con attenzione le informazioni disponibili all'interno del Vademecum. Il ricevimento per i tesisti deve essere concordato esclusivamente via email. In caso di ricevimento online, il link Meet da utilizzare è questo.
Finanza Quantitativa -- fino all'a.a. 2024/2025:
05.02.2025 -- AVVISO IMPORTANTE:
Care studentesse e cari studenti,
ho il piacere di informarvi che i giorni 11 e 12 febbraio prossimi si terrà una Masterclass di Matlab, durante la quale due Student Ambassadors di Sapienza introdurranno il software Matlab e illustreranno alcune applicazioni utili per lo studio di materie quantitative. Il mini-corso, non obbligatorio ma fortemente consigliato, è dedicato alle studentesse ed agli studenti Finass del primo anno, che, durante il semestre in arrivo, si troveranno a seguire il corso di Finanza Quantitativa. Il corso sarà particolarmente utile fornire a tutt* voi alcune nozioni preliminari di base, in modo che la frequenza del corso sia più semplice. Tutte le informazioni, inclusi il programma della Masterclass e le modalità di registrazione, sono disponibili sulla pagina Finass, tra le news. Il corso si terrà esclusivamente in presenza, presso il Laboratorio Didalab (primo piano, Facoltà di Economia). Per ogni altra informazione, potete contattarmi via email. Da quest'anno, la Masterclass dà diritto a 1 CFU (rientrante tra le ulteriori attività formative), per le studentesse e gli studenti che supereranno la prova finale.
Cordialmente,
Imma Oliva
AVVISO INIZIO CORSI: Le lezioni di Finanza Quantitativa (a.a. 2024/2025) si terranno nel secondo semestre, secondo il seguente calendario:
Lunedì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
Mercoledì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
Giovedì 10-12, Labinfo (Facoltà di Economia, piano terra)
Tutte le informazioni del corso (programma, libri di testo e testi consigliati, obiettivi formativi, prerequisiti, esame finale e politica dei voti, calendario settimanale preliminare del corso, orari di ricevimento, repository per materiale didattico aggiuntivo) sono a disposizione delle studentesse e degli studenti nella Classroom dedicata (disponibile qui).
Le tracce delle prove d'esame degli appelli precedenti sono disponibili qui.
Metodi e Modelli per la Finanza a.a. 2019/2020 - 6 CFU:
Il corso di Metodi e Modelli per la Finanza si propone di fornire gli strumenti matematici per descrivere ed analizzare alcuni tra i più importanti modelli matematici a tempo continuo della finanza quantitativa, usati per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari.
PROGRAMMA
PRIMA PARTE:
- Strumenti di calcolo stocastico [2]
- Martingale a tempo continuo [2]
- Teorema di Girsanov [2]
SECONDA PARTE:
- Strategie di investimento e portafogli autofinanzianti [1]
- Teoremi fondamentali della finanza e principio di non arbitraggio [1]
- Il modello di Black-Scholes-Merton [2,4]
- Cenni alle opzioni americane [2,3]
TERZA PARTE:
- Struttura a termine dei tassi e derivati sui tassi di interesse [1]
- Teorema di Heath-Jarrow-Morton [1]
- Modelli a volatilità stocastica [5]
- Modelli esponenziali affini [1,4]
TESTI CONSIGLIATI:
- M. Avellaneda e P. Laurence (2000) Quantitative modeling of derivative securities, Chapman&Hall/CRC.
- A. Pascucci (2011) PDE and martingale methods in option pricing, Springer.
- J. Hull (2000) Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Ed.
- S. J. Shreeve (2000) Stochastic calculus for finance II -- continuous-time models, Springer.
- F.D. Rouah (2013) The Heston model and its extensions in Matlab and C#, Wiley.
Orari di ricevimento
Il Ricevimento Studenti è fissato il lunedì dalle 15.30 alle 17.00. Il ricevimento prosegue in presenza. In caso particolari e concordati via email, il ricevimento si potrà tenere anche e a distanza al seguente link:
https://meet.google.com/zeo-toah-hpy
Il ricevimento online deve essere concordato via email con almeno 48 ore di anticipo.
L'orario di Ricevimento Studenti presente su questa pagina è valido dall'inizio del periodo di attività didattica al termine della prima sessione d'esame. Al di fuori di tale finestra temporale, il Ricevimento Studenti deve essere concordato esclusivamente via email con la docente.
Il ricevimento tesisti e laureandi si tiene esclusivamente su appuntamento, da concordare via email. Anche in questo caso, è possibile concordare un appuntamento a distanza. Il link da utilizzare è esclusivamente il seguente:
Curriculum
CV in formato pdf disponibile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1CrvpP2sJ2uQ6bsgLj-vJJ9RT9vBOMduA...