ROBERTO DE MARCHIS

Materiale didattico ed esito prove d’esame:
Prova scritta 9 febbraio 2026
LINK

Matematica Finanziaria can. N -Z  (C.L. SAZ)

Anno Accademico 2025 -2026 
A decorrere dall'anno accademico 2020/2021 possono sostenere l'esame esclusivamente
gli studenti del canale (N - Z) 
Non sono accettati cambi di canale (vale anche per studenti fuoricorso)

Inizio lezioni il 23 febbraio 2026
Orario  lezioni:
Lunedì 16 - 18  Aula 5
Martedì 16 -18 Aula 5
Venerdì 14 - 16 Aula 5 

Codice Classroom
vjxcvuxu

P. De Angelis, R. De Marchis, M.Marino;  A. Martire - Lezioni di Matematica Finanziaria - seconda edizione- G.Giappichelli  EDITORE 
Testi consigliati : Massimiliano Frezza: Esercizi di Matematica Finanziaria - Svolti e commentati
DATE APPELLI ESAME: vedere su INFOSTUD

############################################################################################

Matematica Finanziaria can. A -L  (C.L. Economia e Finanza)
Anno Accademico 2025 -2026 

Tutte le informazioni saranno caricate su Classroom 
Codice Classroom 
      d2d3y5s2

P. De Angelis, R. De Marchis,M. Marino;A. Martire - Lezioni di Matematica Finanziaria - seconda edizione- G.Giappichelli EDITORE 
Testi consigliati : Massimiliano Frezza:Esercizi di Matematica Finanziaria - Svolti e commentati
DATE APPELLI ESAME: vedere su INFOSTUD
 
 

Curriculum attività scientifica e didattica
 Titoli accademici

• Luglio 1984 – Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”
• Dal 1992 Ricercatore universitario raggruppamento scientifico SECS -S06 presso l’Università di Roma La Sapienza - Titolare del corso di Matematica Finanziaria la Facoltà di Economia – Sede di Roma Titolare del corso Laboratorio di Matematica Finanziaria con EXCEL presso la Facoltà di Economia – Sede di Roma
• Dal 1 Ottobre 2025 Professore Associato

 Attività didattica

• Dal Novembre 1986 al Novembre 2005 Docente di Informatica presso l’Università Luiss “G. Carli”.
• Dal Novembre 1986 al Novembre 2003 Docente di Sistemi Informativi presso la “Luiss Management”.
• Dal Novembre 1986 all’Ottobre 1988 ha svolto corsi presso la Scuola di Pubblica Amministrazione del Ministero del Tesoro.
• Dal 1992 al 2002 ha svolto corsi di Matematica Finanziaria ed Attuariale presso l’Università di Roma “La Sapienza”
• Dal Novembre 2005 al Dicembre 2019 docente corsi perfezionamento universitario – (CUP INPS)

 Titoli post lauream ed incarichi istituzionali

• Dal 1992 Abilitato alla professione di Dottore Commercialista
• Dal 2002 al 2008 – Consulente della società Centrobanca S.p.A. per la valutazione di progetti finanziati sia in ambito nazionale che europeo ed a tematiche Appalti ad oggetto informatico
• Dal 2004 al 2006 Direttore di produzione presso IRIMANAGEMENT S.p.A. –
• Dal 2004 al2006 Presidente del comitato Scientifico del corso “Interattività di rete “per la Presidenza del Consiglio.
• Dal 2005 al 2006 Direttore scientifico del corso di formazione per maestre di asilo – Comune di Roma
• Dal2005 -Membro del comitato paritetico del consorzio ICT – Regione Lazio
• Dal 2005 al 2019 Direttore scientifico C.U.P. INPS (Convenzione Memotef – MasterandSkills)
• Dal 2019 coordinatore della sezione di Matematica – Dipartimento Memotef
• Dal 1.10.2020 al 30.9.2021 responsabile scientifico accordo con Società Net Insurance su modelli assicurativi e reti neurali
• Dal 1.11.2022 Membro del Collegio docenti del dottorato “Modelli per l’Economia e la Finanza “(Sapienza)
• Dal 15.4.2024 Responsabille scientifico Accordo di reciproca collaborazione scientifica con IVASS nel settore del rischio per la non autosufficienza
• Dal 6.11.2024 abilitazione concorsuale alle funzioni di professore di seconda fascia Settore 13/D4 – Metodi e Modelli dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie

 Attività scientifica

a) Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali
• Prin 2022: “Building resilience to emerging risks in financial and insurance market

b) Partecipazione e coordimamento gruppi di ricerca Ateneo
• 2016 - Choice Between Homogeneous and Non-Homogeneous Insurance Models
• 2017 -Variance risk premia: modeling, estimating and pricing volatility risk
• 2018 -Quantitative models for risks managing and pricing in bank and insurance sectors under the new EU regulation
• 2019- Life market: a renewal boost for quantitative management of longevity and lapse risks
• 2020 - Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance
• 2021 -Facing emerging risks: an actuarial perspective
• 2023 -Regularity of the Volatility process through the Lamperti transform

Pubblicazioni
Autori Titolo Data pubblicazione
De Marchis Roberto Alcune considerazioni critiche sul valore del punto nella liquidazione del danno economico alla salute 2005
De Marchis Roberto Su un problema di scelta di investimenti in titoli tassati - Strumento informatico: APL2 2006
De Marchis Roberto Gestione del rischio e monitoraggio 2011
De Marchis Roberto La definizione della qualità del software e dei dati secondo gli standard ISO / IEC 25010 e 25012 2013
De Marchis Roberto Il web 3.0 per l’imprenditoria giovanile – sistema di knowledge management per il portale giovane impresa www.Giovaneimpresa.It 2014
De Marchis Roberto; Marino, Mario Questioni valutative sul danno biologico 2015
De Marchis Roberto Struttura generale dei fondi SIE 2016
De Marchis Roberto; Marino, Mario La decisione ottima nel contratto riassicurativo 2017
De Angelis, Paolo; De Marchis, Roberto; Marino, Mario; Martire, Antonio Luciano Lezioni di matematica finanziaria 2019
De Marchis, R.; Grande, A.; Patri, S.; Saitta, D. An Application of Jordan Canonical Form to the Proof of Cayley-Hamilton Theorem 2019
De Angelis, Paolo; De Marchis, Roberto; Martire, Antonio Luciano; Oliva, Immacolata A mean-value Approach to solve fractional differential and integral equations 2020
De Angelis, P.; De Marchis, R.; Martire, A. L. A new numerical method for a class of Volterra and Fredholm integral equations 2020
De Angelis Paolo; De Marchis Roberto; Martire Antonio Luciano; Patri', Stefano Non-standard Volterra integral equations: a mean-value theorem numerical approach 2020
De Angelis Paolo; De Marchis Roberto; Marino, Mario; Martire Antonio Luciano Oliva, Immacolata Betting on bitcoin: a profitable trading between directional and shielding strategies 2021
De Angelis Paolo; De Marchis Roberto; Marino, Mario; Martire Antonio Luciano Oliva, Immacolata Evaluating Ruin Probabilities: A Streamlined Approach 2021
De Marchis Roberto; Palestini, Arsen; Patri, Stefano Accidental Degeneracy of an Elliptic Differential Operator: a Clarification in Terms of Ladder Operators 2021
De Angelis Paolo; De Marchis Roberto; Martire, Antonio L.; Russo, Emilio A flexible lattice framework for valuing options on assets paying discrete dividends and variable annuities embedding GMWB riders 2022
Veliu, Denis; De Marchis Roberto; Marino, Mario; Martire Antonio Luciano An Alternative Numerical Scheme to Approximate the Early Exercise Boundary of American Options 2023
Veliu, Denis; De Marchis Roberto; Martire Antonio Luciano Volterra -renewal lintegral equations: a combined simplified numerical approach 2024

 Presentazioni a Convegni e Workshop con presentazione comunicazioni scientifiche o relazioni

• International Workshop on Big Data in Management e Business – New York 15-18 May 2017
“Spark Sql Module for Processing Structured Data in Financial Applications”
• AIB 2018 Workshop Hong Kong -21 – 24 August 2018
“Longitudinal data; Multilevel analysis; Research methods in finance”
• Financial Conference -Abu Dhabi – 21-25 August 2019
“Longitudinal data; Multilevel analysis: The optimal decision in reinsurance contract”
• Euro 2024 – Copenhagen 30 June – 3 July 2024
“A new method to solve Volterra integral equations for variable annuities evaluation with stochastic volatility”
• Prin 2022 – Diamante – 12 -13 June 2025 - Multi-index parametric insurance for weather risk management in agriculture

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il presente documento è stato redatto in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnata per la destinazione “ai fini della pubblicazione”.